[实证分析] [实用]Fama-Macbeth两步回归Stata代码（附示例数据） [推广有奖]

21楼

SHAOSHG(真实交易用户) 发表于 2023-2-10 09:39:35

你好，请问第一部回归结果时间列显示数据（对应示意数据m列）有重复，如有多行1991m7后又有多行1997m8以此类推，下方均值显示也不是整个时间均值，是什么问题呢

22楼

Nochoal(未真实交易用户)

发表于 2023-2-13 12:06:01

SHAOSHG 发表于 2023-2-10 09:39
你好，请问第一部回归结果时间列显示数据（对应示意数据m列）有重复，如有多行1991m7后又有多行1997m8以此 ...

我这边运行没有重复，可以截图说明一下？

23楼

肥兔啵啵(真实交易用户) 发表于 2024-3-22 23:01:55

楼主您好！请问想要检验第一步得到的系数之间是否有相关性该怎么办呢？

24楼

Nochoal(未真实交易用户)

发表于 2024-3-25 21:49:52

肥兔啵啵发表于 2024-3-22 23:01
楼主您好！请问想要检验第一步得到的系数之间是否有相关性该怎么办呢？

这样的话得先保存第一步生成的系数

25楼

XHXS(未真实交易用户) 发表于 2025-7-18 18:04:43

参照https://fintechprofessor.com/201 ... egression-in-stata/这里就好了其实！asreg 自变量因变量控制变量, fmb newey(2) first save(FirstStage)，核心代码就一行！

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