[量化金融] 关于低采样率Kramers-Moyal系数 [推广有奖]

摘要翻译：
分析了采样间隔对Kramers-Moyal系数估计的影响。我们得到了几个标准过程中这些系数的有限时间表达式。我们还分析了极端情况，如独立性和无波动限制，构成有用的参考。我们的结果旨在帮助数据驱动分析中正确地提取信息。
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英文标题：
《On low-sampling-rate Kramers-Moyal coefficients》
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作者：
C. Anteneodo and S. M. Duarte Queiros
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Physics        物理学
二级分类：Statistical Mechanics        统计力学
分类描述：Phase transitions, thermodynamics, field theory, non-equilibrium phenomena, renormalization group and scaling, integrable models, turbulence
相变，热力学，场论，非平衡现象，重整化群和标度，可积模型，湍流
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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英文摘要：
  We analyze the impact of the sampling interval on the estimation of Kramers-Moyal coefficients. We obtain the finite-time expressions of these coefficients for several standard processes. We also analyze extreme situations such as the independence and no-fluctuation limits that constitute useful references. Our results aim at aiding the proper extraction of information in data-driven analysis.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1010.0854