[量化金融] 基于技术交易规则的股票价格动态模型 [推广有奖]

9.1至9.5我们发现，在245次测试间隔期间，年度回报率变化剧烈。要获得股票交易策略总体表现的摘要，请定义股票的平均年回报率 作为：及其标准差：表1给出了s、 那个  还有夏普比率 （我们假设表1中20只股票的四种交易策略的无风险利率为零（将现金带回家），这在2008年金融危机后的香港几乎完全正确）。表1的最后一项给出了245个测试间隔期间恒生指数的平均年回报率、标准差和夏普比率。无花果。9.1至9.5和表1我们看到，不同股票的交易策略表现差异很大，这意味着每只股票都有自己的交易策略性格.  为了评估交易策略的整体表现，我们在下一节将20只股票组合成一个投资组合。买卖周期的成本计算如下：经纪费仅为销售交易金额的0.1%（促销时）；买卖交易金额的0.1%印花税；买卖交易征费为交易金额的0.003%；交易费为买卖双方交易金额的0.005%。与上述费用相比，其他费用微不足道。

因此，每个买卖周期的平均成本是：(.5个交易日apart02-July-201403-July-2007245这类测试间隔超过7年测试间隔492个交易日（492个交易日）492个交易日200 400 600 800 1000 1200 1400 160011.522.53x 1042007/7/3 2014/7/2恒生指数从2007/7/3（22151）到2014/7/2（23549）31638（2007-10-30）11016（2008-10-27）24964（2010-11-08）16250（2011-10-04）2007 2008 2010 2013供参考请引用：IEEE Trans。关于模糊系统23（5）：1680-16972015。图9.1:HK0005、HK0939、HK1398和HK3988股票在图8中245个测试区间的FollowBB（绿色）、RideMood（红色）、TrendFL（黄色）、Buy&Hold（蓝色）和HSI（黑色）年回报率。图9.2:HK2628、HK0001、HK0016和HK0388股票在图8中245个测试区间的FollowBB（绿色）、RideMood（红色）、TrendFL（黄色）、Buy&Hold（蓝色）和HSI（黑色）年回报率。图9.3:HK0004、HK2388、HK0011和HK0101股票在图8中245个测试区间的FollowBB（绿色）、RideMood（红色）、TrendFL（黄色）、Buy&Hold（蓝色）和HSI（黑色）年回报率。图9.4:HK0012、HK3328、HK0017和HK0066股票在图8中245个测试区间的FollowBB（绿色）、RideMood（红色）、TrendFL（黄色）、Buy&Hold（蓝色）和HSI（黑色）年回报率。图9.5:HK0023、HK0083、HK0291和HK0267股票在图8中245个测试区间的FollowBB（绿色）、RideMood（红色）、TrendFL（黄色）、Buy&Hold（蓝色）和HSI（黑色）年回报率。六、 投资组合绩效我们提出了一个非常简单的投资组合方案：根据20只股票在恒生指数中的权重将初始资金分配给它们，并对每只股票独立运行交易策略（FollowBB、RideMood、TrendFLor Buy&Hold），直到投资组合结束。无花果

10说明了投资间隔的方案，其中 重量是多少恒生指数(%,  %). 我们来自无花果。