[量化金融] 计算最坏风险值的改进算法：数值模拟 [推广有奖]

关于使用的硬件，所有结果都是在anAMD 3.2 GHz Phenom II X4 955处理器上产生的，该处理器具有8 GB RAM。研究1的结果（N运行，d固定）研究1的模拟结果可总结如下：如图7所示，所有计算的平均值和平均值收敛为9。图8显示ASN增加，平均运行时间也增加（正如预期的那样）。总的来说，运行时间并不完全取决于我们选择帕累托利润率的情况，这是一个很好的特性。图9显示，在ARA中，列重新排列的最大数量很少超过10dasN。最后，图10表明，顺序相反的列的数量（基于最终的重排dyαandYα）减少的速度取决于所涉及的边缘分布的特征，即输入矩阵xx。