楼主: mingdashike22
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[量化金融] 信用风险模型风险 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-7 19:26:50 |只看作者 |坛友微信交流群
中西部金融协会2012年年度会议论文。2015年12月2日MV19(续)20150923信贷,信用风险+。信用风险管理框架。瑞士信贷-第一波士顿,1997年。71 p.Das,S.、Du ffe,D.、Kapadia,N.和Saita,L.《常见故障:公司违约如何关联》。J、 《金融》,62 93117。M、 Davis和V.Lo。传染性默认值。定量金融,2001,1(4):382-387。Du ffee,D.、Eckner,A.、Horel,G.和Saita,L.脆弱相关违约。《金融杂志》,2009年,64:20892123。内政部:10.1111/j.1540-6261.2009.01495。xEmbrechts,P.、Frey,R.和McNeil,A.《信贷风险模型:概述》。可在线访问:http://www.math.ethz.ch/~embrecht/ftp/K.Pdfifiliz,I.O.,Guo,X.,Morton,J.和Sturmfels,B.(2012),相关默认值的图形模型。数学金融,2012,22:621644。内政部:10.1111/j.1467-9965.2011.00499。《华尔街金融时报》被击倒的公式。(英国《金融时报》)。K、 Giesecke和S.Weber。周期相关性、信贷传染和投资组合损失。《银行与金融杂志》,2004年,30093036。K、 Giesecke、I.Strebulaev和S.Schaefer。公司债券违约风险:150年展望。《金融经济学杂志》,2011年,第102期,第233-250页。G、 Gupton、C.Finger和M.Bhatia。CreditMetrics技术文件。J、 P.Morgan,美国纽约,1997年。212 p.R.A.Jarrow和F.Yu。交易对手风险和可违约证券的定价。《金融杂志》,2001年,56。概率论:科学的逻辑。法律、概率和风险2004,3(3-4):243-246doi:10.1093/lawprj/3.3-4.243。K、 Kitsukawa、S.Mori和M.Hisakado。证券化和长期ising模型中的份额评估。Physica A:统计力学及其应用,2006,(1):191-206。Koopman、Siem Jan、Andre Lucas和Bernd Schwaab。使用许多宏观经济协变量对脆弱相关违约进行建模。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-7 19:26:54 |只看作者 |坛友微信交流群
《计量经济学杂志》,2011年,162(2),312-325。Vasicek Basel AIRB模型与数据的拟合程度如何?来自一系列长期企业信用评级数据的证据。FDIC工作文件系列。可在线访问:https://www.fdic.gov/bank/analytical/cfrLando,David和Mads Stenbo Nielsen。公司违约的相关性:传染还是有条件的独立?。《金融中介杂志》,2010年,19(3),355-372。Li,David X.关于默认相关性:Copula函数方法。固定收益日记账。9 (4): 4354.内政部:10.3905。2000.319253. 《风险》,2003年,第160162页。《信贷组合中的集中风险》。斯普林格,2009年。默顿,R.《公司债务定价:利率风险结构》。《金融杂志》。29,449-470.J、 Molins和E.Vives。同质投资组合信用风险建模的长期ising模型。《AIPConference会议录》,西班牙格拉纳达,第156-1612005页(美国物理研究所)。穆迪投资者服务公司。1920-2010年公司违约和恢复率。穆迪全球信贷政策特别评论,年度更新。什么决定了债权人的追偿率?。《经济评论》(01612387),2012年第2期,第2期,第79页。Roudi,Yasser;奥雷尔,埃里克;赫兹,约翰。成对概率模型的统计物理。《前沿不计算神经科学》,2009年,第3卷,第22期,第22页(第22条)。Sch¨onbucher,P.信息驱动的违约传染。苏黎世ETH。M、 Steinbacher、M.Steinbacher和M.Steinbacher。金融市场中的信贷传染:基于网络的方法。可在线访问:http://mpra.ub.uni-muenchen.de/49616/Taleb《黑天鹅:极不可能的影响》。纽约:兰登书屋和企鹅出版社,2007年,ISBN 978-1-4000-6351-2。反敏捷:从无序中获得的东西。纽约:兰登书屋和企鹅出版社,2012年,ISBN978-1-4000-6782-4。瓦西塞克,O。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-7 19:26:57 |只看作者 |坛友微信交流群
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