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学习和投资心得:
人工智能选股周报20190622,今年以来XGBoost中证500增强超额9.98%。自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化超额收益率为18.30%,超额收益最大回撤为5.06%,信息比率为3.44。今年以来获得绝对收益30.45%,超额收益9.98%。上周模型获得绝对收益5.27%,超额收益0.56%。
XGBoost在沪深300、中证500增强模型各板块(四大板块:大金融板块、周期板块、成长板块、消费板块)持仓:
模型在四大板块上的前十大持仓情况,并展示每只股票的估值、盈利能力、成长性、动量、波动率、换手率打分。打分规则如下:
1.估值:计算个股在同行业内的PB排序,得分为10表示个股的PB排在行业内的0%~10%的位置(PB最低),得分为1表示个股的PB排在行业内的90%~100%的位置(PB最高)。
2.盈利能力:计算个股在同行业内的ROE排序,得分为10表示个股的ROE排在行业内的90%~100%的位置(ROE最高),得分为1表示个股的ROE排在行业内的0%~10%的位置(ROE最低)。
3.成长性:计算个股在同行业内的ROE同比增长率排序,得分为10表示个股的ROE同比增长率排在行业内的90%~100%的位置(ROE同比增长率最高),得分为1表示个股的ROE同比增长率排在行业内的0%~10%的位置(ROE同比增长率最低)。
4.动量:计算个股在同行业内的最近一个月涨跌幅排序,得分为10表示个股的最近一个月涨跌幅排在行业内的0%~10%的位置(最近一个月涨跌幅最低),得分为1表示个股的最近一个月涨跌幅排在行业内的90%~100%的位置(最近一个月涨跌幅最高)。
5.波动率:计算个股在同行业内的最近一个月波动率排序,得分为10表示个股的最近一个月波动率排在行业内的0%~10%的位置(最近一个月波动率最低),得分为1表示个股的最近一个月波动率排在行业内的90%~100%的位置(最近一个月波动率最高)。
6.换手率:计算个股在同行业内的最近一个月换手率排序,得分为10表示个股的最近一个月换手率排在行业内的0%~10%的位置(最近一个月换手率最低),得分为1表示个股的最近一个月换手率排在行业内的90%~100%的位置(最近一个月换手率最高)。