请教SAS分析panel data时的一个问题 [推广有奖]

0关注
0粉丝

小学生

78%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 465 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 73 点
帖子: 6
精华: 0
在线时间: 0 小时
注册时间: 2005-6-17
最后登录: 2008-5-10

楼主

jane1112 发表于 2008-3-17 17:28:00 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

SAS分析panel data中hausman test的原假设是什么呢？如果m值大于临界值或者说P值很小，是要用固定效应模型还是随机效应模型？

另外，如果用two-way fixed effect model分析，结果中ts比实际时期数少一年，是不是表示相邻两年的差异？

非常感谢高人指教了，查了好多资料以及help文档都没有找到解释，谢谢了！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：panel data Panel Data pane fixed effect SAS Data Panel

回帖推荐

flyfishing 发表于2楼查看完整内容

hausman test的原假设是 H0: 固定效应模型和随机效应模型估计出来的系数值（coefficients estimator)是一致的(consistent)。如果m值大于临界值(P值,<critical value) ，应该使用随机效应模型。反之，固定效应模型。ts是因为df=1, 但要看你的model 是怎么设计的。所以不能很肯定。

本帖被以下文库推荐

· SAS精彩问答|主题: 2530, 订阅: 30

沙发

flyfishing 发表于 2008-3-18 02:10:00

hausman test的原假设是 H0: 固定效应模型和随机效应模型估计出来的系数值（coefficients estimator)是一致的(consistent)。

如果m值大于临界值(P值,<critical value) ，应该使用随机效应模型。反之，固定效应模型。

ts是因为df=1, 但要看你的model 是怎么设计的。所以不能很肯定。