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楼主: newdbv

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[学科前沿] var-mgarch模型用什么软件做最容易？（悬赏10论坛币，信息完全追加50论坛币） [推广有奖]

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楼主

newdbv 发表于 2011-4-27 21:08:38 |AI写论文

10论坛币

var-mgarch模型用什么软件做最容易？编程代码是什么？谢谢大家提供信息！

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关键词：VAR-MGARCH GARCH模型 ARCH模型 MGARCH GARCH 模型软件信息

回帖推荐

66409918 发表于8楼查看完整内容

EXAMPLES: hp.ibm = seriesMerge(hp.s, ibm.s) hp.ibm.mod = mgarch(hp.ibm~1, ~dvec(1,1)) #exponentially weighted hp.ibm.exp1 = mgarch(hp.ibm~1, ~ewma1) #BEKK hp.ibm.bekk = mgarch(hp.ibm~1, ~bekk(1,1))

66409918 发表于7楼查看完整内容

splus 一行代码解决 mpy.mod.bekk_mgarch(dmpy~-1,~bekk(1,1))

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

南冰 发表于 2011-4-27 21:10:02

mgarch是啥意思呢？

一直怀有一个梦想，希望在不久的将来能读个博士，做做学术搞搞研究，饱尝学术的艰辛

藤椅

newdbv 发表于 2011-4-27 21:13:21

就是多元garch模型。 2# 南冰

板凳

22839189tao 发表于 2011-4-27 21:21:58

1# newdbv

Ucsd_garch.zip
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-896394.html

326.54 KB

需要: 10 个论坛币 [购买]

本附件包括：

Contents.m
fx.mat
hessian_2sided.m
license.txt
ucsd_garch_demo.m

报纸

newdbv 发表于 2011-4-27 21:26:55

什么软件，确认可用否？ 4# 22839189tao

地板

jlw101065 发表于 2011-4-28 14:47:30

可以吗？？？

7楼

66409918 发表于 2011-5-3 17:19:42

splus 一行代码解决
mpy.mod.bekk_mgarch(dmpy~-1,~bekk(1,1))

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8楼

66409918 发表于 2011-5-3 17:20:25

EXAMPLES:
hp.ibm = seriesMerge(hp.s, ibm.s)
hp.ibm.mod = mgarch(hp.ibm~1, ~dvec(1,1))
#exponentially weighted
hp.ibm.exp1 = mgarch(hp.ibm~1, ~ewma1)
#BEKK
hp.ibm.bekk = mgarch(hp.ibm~1, ~bekk(1,1))