关于两阶段模型的问题 - Stata专版

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enter11223 发表于 2011-7-3 22:13:54 |AI写论文

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Stata中该如何估计
Y1=a1+a2x1+a3x2+e
Y2=b1+b2x1+b3x2+b4Y1hat+v
谢谢指教

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关键词：两阶段 Stata tata hat 模型

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sungmoo 发表于7楼查看完整内容

若Y1hat是按某种类似于OLS估计方法（得到a1、a2、a3的估计值后）得到的预测值。那么Y1hat将是x1、x2的样本（注意：这个样本是个矩阵）的非线性函数。从而Y2与x1、x2的关系将不是线性的，特别是，Y2也将是x1、x2的样本的非线性函数（简单说，x1、x2的每组样本观测值都将影响Y2）。这样，b4的意义又是什么呢？

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沙发

wy2003b 发表于 2011-7-3 22:29:58

这个是那个两阶段啊，有问题啊。yhat和x1,x2不是高度相关么？

藤椅

enter11223 发表于 2011-7-3 23:18:57

如果我仍然要用这方法进行，该如何做指令?

板凳

sungmoo 发表于 2011-7-4 00:08:55

enter11223 发表于 2011-7-3 22:13 Stata中该如何估计
Y1=a1+a2x1+a3x2+e
Y2=b1+b2x1+b3x2+b4Y1hat+v

你这里的Y1hat是如何求出来的？

报纸

enter11223 发表于 2011-7-4 00:12:54

Y1hat就是Y1的估计值，只是不知该如何求出，是使用predict?

地板

sungmoo 发表于 2011-7-4 00:15:32

enter11223 发表于 2011-7-4 00:12 Y1hat就是Y1的估计值，只是不知该如何求出，是使用predict?

你用什么估计方法得到Y1hat呢？

7楼

sungmoo 发表于 2011-7-4 00:24:19

enter11223 发表于 2011-7-3 22:13 Stata中该如何估计
Y1=a1+a2x1+a3x2+e
Y2=b1+b2x1+b3x2+b4Y1hat+v

若Y1hat是按某种类似于OLS估计方法（得到a1、a2、a3的估计值后）得到的预测值。那么Y1hat将是x1、x2的样本（注意：这个样本是个矩阵）的非线性函数。从而Y2与x1、x2的关系将不是线性的，特别是，Y2也将是x1、x2的样本的非线性函数（简单说，x1、x2的每组样本观测值都将影响Y2）。

这样，b4的意义又是什么呢？

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