关于两阶段回归的问题

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上面是在两阶段回归后的结果.在STATA里面是怎么检验的,一个是关于工具变量选择,另一个是是否存在内生性的问题,在STATA里面如何操作?

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关键词：两阶段 Stata tata 变量选择 工具变量 如何

没有人知道吗????

help ivreg2

或者看
An Introduction to Modern Econometrics Using Stata这一本书的第八章
作者为Baum

Shea是从部份相关的R-square出发，p值显示工具变数与怀疑内生的变数呈高度相关。
另一方面，从过度识别检定结果来看，排除性限制过了！

上述两点判定工具变数的优劣，似乎工具变数不差。
然而，DWH检定显示没有内生。