[其他] 重金悬赏题目答案 [推广有奖]

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楼主

yungger 发表于 2011-7-13 22:58:52 |AI写论文

100论坛币

1、2009年1月4日市场上的债券数据如下表所示：
（1）试通过收益率曲线n-s模型利用表中数据，做出2009年1月4日国债无风险收益率曲线。
（2）2009年1月4日，某市场交易员买入一个互换期权，即5年后开始为期3年的利率互换，该期权的敲定价格为支付7%的固定利率，已知互换的波动率为18%，每半年付息一次，本金为100元，求该互换期权的价格。

债券净价
剩余期限
99.875
1.526
99.95
1.945
106.27
3.293
102.16
3.923
101.025
4.129
99.352
4.795
110.594
5.641
111.756
5.893
99.784
6.644
100
6.896
113.254
8.603
108.76
9.156
112.954
10.427
107.434
12.811
103.998
14.874
102.802
15.811
105.424
19.373
85.53
26.403

借助贵论坛人气，求高手能解此题，希望写出比较详细的答案。

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关键词：重金悬赏无风险收益率收益率曲线 N-S模型风险收益率期权重金答案衍生

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沙发

一万小时理论 发表于 2011-7-14 11:54:01

最近也在学习这个要是楼主有答案了能分享我一份么？急需阿！

藤椅

yungger 发表于 2011-7-14 23:24:47

难道论坛里没有高手？还是高手都不屑做这样的题目？
2# 一万小时理论

板凳

phill 发表于 2011-7-16 03:26:18

here go the hints, you are responsible to figure out the solution.
calculate the spot rates at each maturity by the bond prices, then fit the yield curve under NSS model to calibrate the parameters, now you'll be able to price the swap, coz you have the term structure now, finally value the swaption under,say, BSM.