关于使用小波和EMD进行预测的疑惑

lagrandeur 发表于 2011-7-29 09:49
8# muyuan11
你说的很对。我现在在一家做量化策略的机构做实习，接手的任务就是基于EMD算法的策略。我花 ...

别灰心，不尝试怎么能知道真理呢？真理都是亲自验证的，我也跟你一样白费了一个月。

xiaozuwei 发表于 2013-11-20 20:04
别灰心，不尝试怎么能知道真理呢？真理都是亲自验证的，我也跟你一样白费了一个月。

我也发现了这个问题，那现在在股票期货这种时间序列中。。还有啥好的预测模型可以用么

小波、EMD这种最初提出了是针对信号进行分解的吧？那针对价格这种低频数据能用这两种方法吗？并没有看到证明可以用他们来处理低频数据的文章啊~

muyuan11 发表于 2012-7-19 19:27
ARIMA 这是 很经典 时间序列 预测方法, 但是 它有限制条件, 它对 平稳的信号预测效果不错,但是 对应不平稳 ...

楼主一般使用什么办法处理非平稳或者非线性的数据？

想了想，如果允许训练数据集上可以使用未来函数，那么在测试集上使用滑窗得到imf数据后，是否可以考虑多步预测，即今天预测时，有效数据只取到5天前，预测明天的值。这样是否可以改善效果？