分位数回归理论疑问

版主，很厉害。我请教版主，分位数回归为什么构造一个非对称的线性的损失函数？谢谢！

一诺9257 发表于 2011-3-13 09:08 分位数回归为什么构造一个非对称的线性的损失函数？

你可以讨论一下：对于一个随机变量，它的q分位数与该规划问题的解的关系。

受教了~~~~~

我想问一下，分位数回归能否做非线性模型的？比如说曲线?

第2、3章讲了 分位数的基本原理。看 图就可以。
残差是正太分布时，分位数回归（q=0.5）与OLS差别很小。当残差是其他情况下，二者差距很大。

另外，下面的文章提供了三种 使用面板数据 进行分位数回归 的方法。
分别是一阶差分法、固定效应法和虚拟变量法，并使用蒙特卡罗模拟进行了检验。


特别感谢1楼 版主 长期以来 对我 的帮助。

请问版主，我可以根据自变量的分位数进行回归吗？

区域经济爱好者 发表于 2014-8-23 09:40
第2、3章讲了 分位数的基本原理。看 图就可以。
残差是正太分布时，分位数回归（q=0.5）与OLS差别很小。当 ...

斑竹很厉害，学习了。