楼主: balddonkey001
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[Splus与R金融时间序列专题] 求教R中的arima函数 [推广有奖]

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balddonkey001 发表于 2011-1-11 21:28:37 |AI写论文

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# ?arima 后得到:
arima(x, order = c(0, 0, 0),
      seasonal = list(order = c(0, 0, 0), period = NA),
      xreg = NULL, include.mean = TRUE,
      transform.pars = TRUE,
      fixed = NULL, init = NULL,
      method = c("CSS-ML", "ML", "CSS"),
      n.cond, optim.method = "BFGS",
      optim.control = list(), kappa = 1e6)


请教老师,有关 seasonal = list(order = c(0, 0, 0), period = NA) 中的order 向量中的三个数字的意义,这三个数代表什么呢? 谢谢了。
看讲义中老师拟合 (1-B)(1-B^4)x_t =(1- 0.678)(1-0.314B^4)a_t 中用到的是:
(airmod2=arima(xt[1:76],order=c(0,1,1),seasonal=list(order=c(0,1,1),period=4)
看不大懂,麻烦请老师指教,谢谢了!
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关键词:ARIMA ima Rim transform seasonal 函数 求教 ARIMA

沙发
balddonkey001 发表于 2011-1-11 21:52:28
还有一个问题:
fit3=arima(Rt,xreg=jan,order=c(0,0,1))

这里的意思是先用 Rt 对jan 进行简单现性回归,然后用这个回归的残差去fit 一个arima(0,0,1) 模型呢?
谢谢老师了

藤椅
ruiqwy 发表于 2011-1-12 14:44:19
你好,乘积模型ARIMA(p,d,q)X(P,D,Q),seasonal = list(order = c(0, 0, 0), period = NA) 中的order 向量中的三个数字分别表示 :P为季节性自回归阶数,D为季节差分阶次,Q为季节移动平均阶数
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