计算Hurst指数时的疑问

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Hurst指数现在在实际中的使用已经很广泛了，本身的算法和原理也相对比较简单明了。但是在计算过程中，如果随意取分隔的区间数量，会导致样本数据无法全部用到。

例如，我们有一整年的收益率时间序列数据（240个），如果取N=7，则最终会有2个数据没有用到（mod(240, 7)=2）。如果这2个数据恰好都是比较abnormal的（比方说2倍方差之外），那用N=7和其他N回归出来的hurst值就很可能是有偏差的，从而影响对结果的判断。

不知各位高手是否有什么好的建议？谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Hurst指数 hurst Urs abnormal normal 疑问 指数 hurst

select a proper N or do a dynamic estimation in rescaled ranges

如果都用可以整除的N来做Hurst的话，一个很常见的问题就是这些数据更集中在相对较小的数字区间内，容易造成最后的回归有较大的bias，还是一个比较头疼的问题。

shade 发表于 2011-2-24 16:13
如果都用可以整除的N来做Hurst的话，一个很常见的问题就是这些数据更集中在相对较小的数字区间内，容易造成 ...

楼主的这个问题没太看明白……

结果会进行平均，基本影响不大