20币求助：关于stata中chow检验的详细过程

所有的自变量都要列出来的，有批量生成虚拟变量的命令，200多个也很方便。加入变量的话可以用“-”号，不需要一个一个点

这样可以说明两个模型的系数没有区别。
但是在实际应用过程中，模型系数该如何选取？
虽然统计学意义上两个模型系数没有区别，但是在实际中系数不同会有不同的结果，那我该如何选择模型系数？

sungmoo 发表于 2011-1-26 09:08
*具体到本问题：

reg y group#c.x* group

你好，请问 reg y group#c.x* group 中的# 是什么意思啊？谢谢！

liuhang1019 发表于 2014-11-19 10:04
所有的自变量都要列出来的，有批量生成虚拟变量的命令，200多个也很方便。加入变量的话可以用“-”号，不需 ...

请问chowreg命令可以自动生成“全部自变量和分组变量的交乘项”吗？

sungmoo 发表于 2011-1-26 09:08
*具体到本问题：

reg y group#c.x* group

感谢您，但是看不太明白！test 1.group#c.x1=0b.group#c.x1之间不用空格分开吗？就这么写下来即可？

学习了

长知识，点赞

liuhang1019 发表于 2011-1-26 10:29
4# sungmoo  
呵呵，非常感谢~不过我怎么把币给你啊，你随便在这贴个东西吧，我把它买上~

我也执行了这个命令，可结果怎么不行呢，你能把你写的发给我看看吗，非常感谢

liuhang1019 发表于 2014-5-18 15:27
chow test说白了，就是把分组虚拟变量跟所有的解释变量相乘，一起放到模型回归，回归完之后，对你想比较的 ...

请问楼主，这个问题您搞懂了吗？求指教啊，我也是两组数据，相比较其中dcash变量的系数是否有显著差异，而且我是面板数据回归，具体应该怎么做呢，那位老师的代码我还是看不太懂，不知道x*和#c是什么意思啊，万谢！！！

sungmoo 发表于 2011-1-26 09:08
*具体到本问题：

reg y group#c.x* group

大神，求问如果是面板数据回归，并且变量名字不是以x命名而是各不相同，代码应该怎么写呢？还有就是看到一些帖子感觉chow检验要分步回归还要用那个公式自己计算，您这两行代码就直接可以了吗，谢谢您！