20币求助：关于stata中chow检验的详细过程

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我要在stata中做如下检验：
reg y x1 x2 x3 if group==1
reg y x1 x2 x3 if group==0
这两个方程的变量设定一模一样，只是样本不一样，现在，我想比较这两个方程中x1的系数（假设为b1）是否有显著差异。
这个应该就是需要用到chow test吧，我看了一些帖子，但是没怎么看明白，还请高人指点。小弟20币奉上，虽说不多，但也是个意思！

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关键词：chow检验 Stata 详细过程 tata Chow 样本

我也希望有个高人能在我身边，，指点stata。。有没有stata家教啊

这也是周期帖了。

http://www.pinggu.org/bbs/thread-598397-1-1.html

http://www.pinggu.org/bbs/thread-279830-1-1.html

liuhang1019 发表于 2011-1-26 00:38 我要在stata中做如下检验：
reg y x1 x2 x3 if group==1
reg y x1 x2 x3 if group==0
这两个方程的变量设定一模一样，只是样本不一样，现在，我想比较这两个方程中x1的系数（假设为b1）是否有显著差异同。

*具体到本问题：

reg y group#c.x* group
test 1.group#c.x1=0b.group#c.x1

*或者
reg y group##c.x*
test 1.group#c.x1=0

*或者

foreach i of var x?{
g `i'a=`i'*group
g `i'b=`i'*!group
}
reg y group x??
test _b[x1a]=_b[x1b]

4# sungmoo
呵呵，非常感谢~不过我怎么把币给你啊，你随便在这贴个东西吧，我把它买上~

4# sungmoo
呵呵，再补充一下，如果我的模型是：
xi:reg y x1 x2 x3 i.year i.industry if group==1
xi:reg y x1 x2 x3 i.year i.industry if group==0
呢，年度和行业的虚拟变量很多，加起来有将近30个，能在chow检验中直接加入i.year i.industry 吗，我试了一下，好像不行，可能是我方法有问题。
非常感谢~~

正是我需要的。。。。。不胜感激。。。。。。

Sometimes stata is very stricky, but very robust

感谢，学习了！

如果是tobit回归，两组回归系数的差异检验能否用chow检验？如果是联立方程呢？chow检验也能有吗？