[经济学基础] 读刘斌2008《金融研究》DSGE模型的笔记 [推广有奖]

31楼

huangfanchang 发表于 2014-2-25 01:42:04

ding

32楼

bigfisher 发表于 2014-2-25 05:16:52

再接再厉

33楼

joyliftzt 发表于 2014-6-23 17:43:48

这个刘斌也算很牛逼了央行的

34楼

kkkrain 发表于 2015-7-17 01:43:04

感觉刘斌这本书算是我从高宏转到dsge的启蒙了。。后来才发现坑太深而。
刘斌的书明显是很全，但是篇幅不够，毕竟想从理论讲到实证，两个中任何一个都够花时间！
现在是建模的专攻建模，估计的专攻估计，毕竟建模的话求解不完全依赖与state-space，更多是蛋疼的手解差分方程组，毕竟理论模型是否满足对某个实证研究发现特性特征，光做数值模拟是没意义的，要解释到冲击方程组的每一个方程的影响过程。
估计求解又得写成矩阵，解linear rational expected model，化成state-space，再去得到likehood function，得先验分布，算极大似然，解后验分布形式mcmc或smc抽样算出近似，加上校准选取。
更不谈非线性求解的算法，光线性的linear rational expected model在结构宏观那本书都花了大量篇幅。
国内现在的dsge文章很少有自主建模的能力，个人觉得dsge理论方面比估计难，太抽象，而且不易算。