一分钟看完统计学_觉得很好,特分享研讨

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很好  很强大

看看到底给力不给力

[em44]

看一看~\(≧▽≦)/~啦啦啦

3拉格朗日乘数检验———主要方法使用F 分布检验统计量分布特征 ! o7 K3 ~2 E9 G$ X
f，计量经济学检验 ! R9 N, F, d% J  c" L  ]6 S* I
1，异方差性问题：特征：无偏，一致但标准差偏误。检测方法：图示法，Park与Gleiser检验法，Goldfeld-Quandt检验法，White检验法——-用WLS修正异方差 , Z+ E+ u" Q3 d! \+ f5 |' u" {
2，序列相关性问题：特征：无偏，一致，但检验不可靠，预测无效。检测方法：图示法，回归检验法，Durbin-Waston检验法，Lagrange乘子检验法——-用GLS或广义差分法修正序列相关性 # Y/ {5 ~% ~, u) K* N% R
3，多重共线性问题：特征：无偏，一致但标准差过大，t减小，正负号混乱。检测方法：先检验多重共线性是否存在，再检验多重共线性的范围————-用逐步回归法，差分法或使用额外信息，增大样本容量可以修正。
4，随机解释变量问题：随机解释变量与随机干扰项独立———-对OLS没有坏影响。随机变量与随机干扰项同期相关：有偏但一致—–扩大样本容量可以克服。随机变量与随机干扰项同期相关：有偏且非一致——–工具变量法可以克服
_参数估计量性质的分析：a小样本和大样本性质
c6 fe Gauss-Markov定理
;jA虚拟解释变量问题
，加法方式：定性因素对截距的影响
，乘法方式：定性因素对斜率项产生的影响
，加法与乘法结合方式：定性应诉对截距和斜率项同时产生影响
B滞后变量问题 4 ?( ~7 A1 K4 N; v! v; d4 `
a，分布滞后模型：经验加权法，Almon多项式法，Koyck方法—来减少滞后项的数目
b，自回归模型：工具变量法，OLS法
C模型设定偏误问题 5 e; s& f  A  j; o. W
a，解释变量选取偏误1漏选相关变量：OLS在小样本下有偏，大样本下不一致
2多选无关变量：OLS估计量无偏且一致，但无效 3 K! l% g3 K/ v8 ?; p* M1 x$ X7 o0 Q) l
b，模型函数形式选取偏误：OLS有偏非一致且无效 - z: l2 O8 I' H
c，1用t检验和f检验检验无关变量
I联立方程计量经济学模型的单方程估计
a，Probit离散选择模型：将随机干扰项的概率分布设定为标准正态分布—-用最大似然估计法或GLS
b，纯移动平均MA模型

学习一下
。。。。

回复，为了看，也确实不错。