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建模是计量的灵魂，所以就从建模开始。
J建模步骤：A，理论模型的设计:a，选择变量b，确定变量关系c，拟定参数范围 3 J- O5 ~3 c* h0 q
B，样本数据的收集:a，数据的类型b，数据的质量
样本参数的估计:a，模型的识别b，估价方法选择 : G1 w( t# y! `, i& E
D，模型的检验
经济意义的检验1正相关
2反相关等等
统计检验：1检验样本回归函数和样本的拟合优度，，
;2样本回归函数和总体回归函数的接近程度:单个解释变量显著性即t检验，函数显著性即F检验，接近程度的区间检验 2 h! b3 @( q; u0 `0 M- n3 p3 u5 S. [
c，模型预测检验1解释变量条件条件均值与个值的预测
预测置信空间变化
参数的线性约束检验：1参数线性约束的检验 2 G# q) C% L) q
2模型增加或减少变量的检验 & U8 |/ l" e; K1 ]: [" k
3参数的稳定性检验：邹氏参数稳定性检验，邹氏预测检验———-主要方法是以F检验受约束前后模型的差异
，参数的非线性约束检验：1最大似然比检验
2沃尔德检验
3拉格朗日乘数检验———主要方法使用F 分布检验统计量分布特征 ! o7 K3 ~2 E9 G$ X
f，计量经济学检验 ! R9 N, F, d% J  c" L  ]6 S* I
1，异方差性问题：特征：无偏，一致但标准差偏误。检测方法：图示法，Park与Gleiser检验法，Goldfeld-Quandt检验法，White检验法——-用WLS修正异方差 , Z+ E+ u" Q3 d! \+ f5 |' u" {
2，序列相关性问题：特征：无偏，一致，但检验不可靠，预测无效。检测方法：图示法，回归检验法，Durbin-Waston检验法，Lagrange乘子检验法——-用GLS或广义差分法修正序列相关性 # Y/ {5 ~% ~, u) K* N% R
3，多重共线性问题：特征：无偏，一致但标准差过大，t减小，正负号混乱。检测方法：先检验多重共线性是否存在，再检验多重共线性的范围————-用逐步回归法，差分法或使用额外信息，增大样本容量可以修正。
4，随机解释变量问题：随机解释变量与随机干扰项独立———-对OLS没有坏影响。随机变量与随机干扰项同期相关：有偏但一致—–扩大样本容量可以克服。随机变量与随机干扰项同期相关：有偏且非一致——–工具变量法可以克服
_参数估计量性质的分析：a小样本和大样本性质
c6 fe Gauss-Markov定理
;jA虚拟解释变量问题
，加法方式：定性因素对截距的影响
，乘法方式：定性因素对斜率项产生的影响
，加法与乘法结合方式：定性应诉对截距和斜率项同时产生影响
B滞后变量问题 4 ?( ~7 A1 K4 N; v! v; d4 `
a，分布滞后模型：经验加权法，Almon多项式法，Koyck方法—来减少滞后项的数目
b，自回归模型：工具变量法，OLS法
C模型设定偏误问题 5 e; s& f  A  j; o. W
a，解释变量选取偏误1漏选相关变量：OLS在小样本下有偏，大样本下不一致
2多选无关变量：OLS估计量无偏且一致，但无效 3 K! l% g3 K/ v8 ?; p* M1 x$ X7 o0 Q) l
b，模型函数形式选取偏误：OLS有偏非一致且无效 - z: l2 O8 I' H
c，1用t检验和f检验检验无关变量
I联立方程计量经济学模型的单方程估计
a，Probit离散选择模型：将随机干扰项的概率分布设定为标准正态分布—-用最大似然估计法或GLS
b，纯移动平均MA模型
/ D随机时间序列模型： 8 f. T) C4 K* F3 g/ O1 B. d% z/ G
二元离散选择模型 9 ~- g  V/ ?+ o8 v8 N9 f
a，工具变量法IV
[hide]c，自回归移动平均ARMA模型—-bc可以用矩估计法，对非平稳的时间序列检验协整性可用Engle-Granger两步法或直接估计法。
a，纯自回归AR模型—-用Yule-Walker方程或OLS估计
b，ILS—–ab适用于恰好识别
b，Logit离散选择模型：将随机干扰项的概率分布设定为logistic分布得到—用最大似然估计法或GLS
Stata方面，图书馆有本《UsingStata》开头的书，据说，所有的stata的书都是以它为模本，在以F222开头的书架好像。
c，2SLS—适用于恰好识别和过度识别# |8
2用RESET检验是否遗漏相关变量或模型函数选取错误

最初入门书首推古扎拉蒂的《计量经济学基础》，上下两本，想很快对计量经济学有全方位认识的弟兄可以看这本书的精写版《经济计量学精要》，机械工业出版社，世纪馆书店就有第二版卖。
伍德里奇的《计量经济学导论》真是讨论风格的啊，适合于中级使用，高级的书最经典的莫过于格林的《计量经济学分析》，还有《EconometricsIntroduction》，中国人写的书还是李子奈的《计量经济学》比较清楚，难度中级偏高级。
研究的方面，微观注意面板数据，宏观注意时间序列，面板数据推荐伍德里奇的《横截面与面板数据的经济计量分析》，人大出版社，时间序列推荐汉米尔顿的《时间序列分析》，传说中的经典教材。
先就这么多了，大家一起努力，共同进步，祝学业有成，工作顺利！！！

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同时,另有鄙人三文推荐:
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一分钟 太效率了

多谢楼主分享！！

非常好，呵呵。 1# nkygwang

看看。。。。

感谢楼主！祝楼主在新的一年里心想事成，工作顺利，万事如意，人见人爱，花见花开！

谢谢楼主！！！

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