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1.某投资者将在3个月后收入一笔2000万元人民币的资金，并计划到时进行短期投资。由于担心未来利率下降，该投资者以4.5%的利率水平卖出一份3′9的FRA对2000万元资金的利率风险进行套期保值。如果3个月后，6个月期的即期利率上升为5%，请计算该投资者在FRA上的盈亏。

2.考虑一个名义金额为5000万元，期限为4年的普通利率互换。该互换约定每年交换一次利息。浮动利率支付方在期初确定利率水平，期末支付（第一期的浮动利率即当前的一年期即期利率，即浮动利率支付方按目前确定的一年期利率支付）。日期计算项取1。已知1～4年期的贴现因子分别为：0.9500、0.9200、0.9000和0.8800。要求：

（1）根据贴现因子计算相应期限的即期利率和远期利率；

（2）确定该利率互换中，固定利率支付方应当支付的利率水平。

3.已知执行价格为20元，还有半年到期的欧式股票看涨期权（记为C1）的价格为3.26元；另一执行价格为24元，还有半年到期的欧式股票看涨期权（记为C2）的价格为1.52元。某投资者买入一份C1，同时卖出一份C2，请列表绘制该投资者到期时的盈亏图，并说明该盈亏图的特点。

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关键词：金融工程 工程计算 计算题 求解答 即期利率和远期利率