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我在研究高管离职对公司股价的影响，然后我进行单因素分析，发现持股高管离职会产生显著为负的超额收益率，非持股高管离职也会产生负的超额收益率，但其并不显著，然后我在进行回归时，把高管是否持股作为一个虚拟变量，持股为1，不持股为0，回归结果系数显著为负，这时候我解释为持股高管离职对股价会产生更消极的影响，但感觉又跟单因素的结果有点矛盾，因为单因素显示持股高管离职会对股价产生消极影响，而非持股高管离职并不产生显著的影响。

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关键词：事件研究法 事件研究 研究法 超额收益率 回归结果

窗口期        持股组                                          非持股组
                CAAR(%)        t检验值        p值        CAAR(%)        t检验值        p值
[-4,4]        -1.68***        3.89            0.000         0.71              1.23            0.222
[-7,7]        -2.10***        -3.68            0.000        -0.11             -0.15            0.882
[-10,10]        -2.67***        -3.79            0.000         -0.07     -0.08            0.933
[-10,-1]        -1.37***        -2.80            0.006          0.21      0.39            0.699
[-7,-1]        -1.03***        -2.76    0.006        -0.26              -0.55            0.580

就是上面这个，单因素检验一个显著一个不显著，以他为虚拟变量放到回归分析里面显著，但不知道怎么解释啊
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