楼主: lshzhh
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请教一个关于波动率的问题 [推广有奖]

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lshzhh 发表于 2011-2-7 14:09:30 |AI写论文

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如果已知一个时间序列的日波动率为0.64% （如S&P 500 index 的日收益波动率)， 那么怎么求出年波动率是多少呢？ 谢谢！

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关键词：波动率 Index 时间序列 IND 是多少 请教

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wsuo 发表于2楼  查看完整内容

0.64%*sqrt(252)

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沙发
wsuo 在职认证  发表于 2011-2-9 11:53:03
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藤椅
lshzhh 发表于 2011-2-9 13:58:07
谢谢wsuo的解答！
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pxj10628 发表于 2011-2-11 17:03:33
日波动率=年波动率/sqrt(252) ，所以日波动率大约为年波动率的6%
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