请教连老师

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连老师：
    您好！
    系统广义矩估计在进行过度识别检验后，是否还需要进行弱工具变量和识别不足的检验，以及如何进行这些检验。
   目前关于系统广义矩估计的文献，好像都没有做相关的检验，为什么呢？
    谢谢连老师！

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关键词：连老师 过度识别检验 广义矩估计 弱工具变量 过度识别 请教 老师

计量理论文献中涉及的问题与实证分析中关注的问题还是有一定的差距的。
在做 sys-GMM 的过程中，大家通常都只做 AR2 和 Sargan 检验，弱工具变量检验虽然在某些情况下也重要，但在实证分析过程中，能满足前两个检验已经很不容易了。此外，有关弱工具变量的相关统计量并不成熟，我们很难定量的界定到底何谓“弱”。
因此，在实证分析过程中，你只需要执行 AR2 和 Sargan 检验即可。