事件研究法市场模型，循环代码回归不同公司，贝塔值值都一样，是什么原因呢？

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我的代码如下，请教~


*4.估计事件期间的正常报酬率，此处有问题
gen predicted_return=.
egen id=group( security_id event_date )  //此处id也要考虑一个公司的多个事件/
forvalues i=1(1)1202 {
l id security_id if id==i & dif==0
reg returns rm if id==i & estimation_window==1
predict p if id==i
replace predicted_return = p if id==i & event_window==1
drop p
}

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关键词：事件研究法 是什么原因 事件研究 贝塔值 研究法

jennifer 发表于 2020-11-29 20:35
我的代码如下，请教~

请问前面的命令呢？能否共享一下？