xtreg和reg的聚类稳健标准误

quizas_ 发表于 2023-5-2 21:45
老师，请问这种只需要固定二维的情况下选择reghdfe的话，有具体哪个文献或者理论支撑吗？目前我也遇到这个 ...

这跟选 reghdfe 没啥关系 (它可以估计双固定或高维固定效应)，在财务领域中，考虑二维固定效应 (firm+year 或 industry+year) 是典型之作法。至于其他领域，也有人考虑更高维之固定效应，也不是说不行。

quizas_ 发表于 2023-5-4 16:55
老师可以讲一讲为什么这么选择模型吗？谢谢！

不懂你的问题。

暂无问题，谢谢

黃河泉 发表于 2023-5-4 19:19
这跟选 reghdfe 没啥关系 (它可以估计双固定或高维固定效应)，在财务领域中，考虑二维固定效应 (firm+yea ...

特别感谢黄老师的解答，我之前误以为reghdfe只能估计三维及以上呢，现在明白了，谢谢您！

我想问下xtreg Y X X1 X2 X3 X4 i.time,fe的p值很显著，但是xtreg Y X X1 X2 X3 X4 i.time,fe r不显著。该怎么修正啊啊啊啊啊

小新啊啊 发表于 2024-1-1 20:54
我想问下xtreg Y X X1 X2 X3 X4 i.time,fe的p值很显著，但是xtreg Y X X1 X2 X3 X4 i.time,fe r不显著。该 ...

您好请问您最后是怎么解决的