xtreg和reg的聚类稳健标准误

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我现在是非平衡面板数据，用xtreg......，fe robust和reg.....，robust做出来的结果系数相同，但显著性相差很大，且如果不加robust选项的话就没有差异，想问问各位该如何选择，

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关键词：xtreg REG 标准误 非平衡面板数据 robust

虽然 xtreg 与 reg 后面都加相同的 robust，但其实他们计算的东西是不一样的。xtreg 之 robust 其实是计算 cluster(id)，而 reg 之 robust 则是一般的异方差修正。

黃河泉 发表于 2020-12-2 18:01
虽然 xtreg 与 reg 后面都加相同的 robust，但其实他们计算的东西是不一样的。xtreg 之 robust 其实是计算  ...

那么请问老师我是该选择哪种呢？是xtreg吗，

lchhcl 发表于 2020-12-2 20:21
那么请问老师我是该选择哪种呢？是xtreg吗，

都可试试。

黃河泉 发表于 2020-12-3 08:46
都可试试。

老师，我现在是面板数据，xtreg可以只做稳健标准误而不要聚类稳健标准误嘛，如果不行的话我能用reg加robust嘛，因为我发现聚类稳健标准误的结果没有稳健标准误的好

lchhcl 发表于 2020-12-23 15:28
老师，我现在是面板数据，xtreg可以只做稳健标准误而不要聚类稳健标准误嘛，如果不行的话我能用reg加robu ...

可用 reghdfe 并只选 vce(robust) 之选项。

黃河泉 发表于 2020-12-23 15:44
可用 reghdfe 并只选 vce(robust) 之选项。

老师您好，我还想请问一下，我研究的是a，b和c的关系，其中a为核心解释变量，b是作为ac之间的调节变量，那在回归c=a+b+a*b+control+...中我是不是只要关注a，a*b交互项的系数显著性就可以了，而b的系数显著性与符号并不重要？

lchhcl 发表于 2020-12-27 16:00
老师您好，我还想请问一下，我研究的是a，b和c的关系，其中a为核心解释变量，b是作为ac之间的调节变量，那 ...

大致是可这样说没错。

黃河泉 发表于 2020-12-23 15:44
可用 reghdfe 并只选 vce(robust) 之选项。

老师，请问这种只需要固定二维的情况下选择reghdfe的话，有具体哪个文献或者理论支撑吗？目前我也遇到这个问题，高维固定比双固定的结果好，但是老师要求有文献或理论说明为什么此时选择reghdfe。谢谢您！

黃河泉 发表于 2020-12-23 15:44
可用 reghdfe 并只选 vce(robust) 之选项。

老师可以讲一讲为什么这么选择模型吗？谢谢！