小弟论文准备讨论原油期货市场的风险溢出与联动性,所以准备使用GARCH模型,但是当把收盘价转化为日收益率时遇到问题。就是在进行描述性统计时,日收益率序列出现自相关问题(Q统计量的伴随p接近于0),这是否会对后文做GARCH模型造成影响?处理方法是r=100(log(pt)-log(pt(-1))),做出来的日收益率呈现出了自相关性
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楼主: 只学garch
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