did模型分析数据一直说omitted，求助啊！

可以检查一下数据是否只设置了treat=1的DID交互项值，treat=0的控制组忘记设置导致stata默认为空值了，要设置为0

在你遇到的模型中，`post` 和 `did` 被省略（omitted）是因为它们与模型中的其他变量存在完全多重共线性（perfect multicollinearity）。具体来说，在你的模型设置中：

- `treat`：政策实施虚拟变量。
- `post`：时间虚拟变量。
- `did`：`treat` 和 `post` 的交互项。

当你包括了`treat`，`post`和他们的交互项`did`时，这三者之间存在完全的线性关系。例如：

1. 如果某个观测值的`treat`=0（即公司不是沪港通标的），那么不管`post`取何值，`did`（即`treat*post`）都为0。
2. 同理，如果`post`=0（即不在政策实施后的时间段内），无论`treat`如何，`did`也必然等于0。

这种情况下，模型无法区分`treat`、`post`和`did`的独立效应，因为它们的信息在数学上是完全相关的。这导致了软件报告`omitted because of collinearity`。

解决方法：

1. **移除一个虚拟变量**：你可以考虑不直接包含`post`或`treat`中的一个，在模型中仅保留另一个和交互项`did`。这是因为`did`实际上已经包含了`treat`和`post`的信息，只是在特定的条件下（比如`post`=0 或 `treat`=0）表现为0。

2. **重新定义虚拟变量**：另一种方法是重新考虑你的虚拟变量设定。例如，你可能会将政策实施前后的状态作为一个单一变量处理，这样就不需要构造交互项了。

3. **检查数据**：确保没有其他变量与`treat`或`post`完全相关。如果有，考虑调整模型或数据集以去除这种共线性。

对于你的问题，尝试修改命令如下：

```stata
xtreg rd2 treat did $controls ,r
```

这样，你保留了`treat`和交互项`did`，但去掉了与它们存在完全多重共线性的`post`。这应该可以让你的模型运行并给出结果。

另外，请确保你的数据集没有缺失值或异常值，这些也可能影响回归分析的结果。

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reApophis 发表于 2023-2-26 14:09
请问楼主的问题解决了吗？我也是post这个表示时间的变量omitted

请问你解决了吗？我的post和交乘项一模一样，二者总有一个被omitted掉，这种怎么办呢？