投资者关注与股票收益

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我用百度指数作为投资者关注的代理变量，用的月度数据。然后股票收益作为因变量，投资者关注作为自变量，回归出来之后投资者关注系数显著为负。就是说投资者关注越高，股票收益越低，这不合理啊。是哪里出现了问题呢？

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关键词：股票收益 投资者 代理变量 月度数据 百度指数