[稀缺数据]上市公司个股跳跃指标日数据（2003-2020年10月）excel和dta格式

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个股跳跃指标

数据区间
2003年-2020年10月的日度数据，共27,914,289 条数据
上市公司A股

字段说明
使用日内高频数据计算

变量	定义
证券代码
交易日期
证券代码	参考陈逢文（2018）、左浩苗（2011）。
交易日期	null
显著性水平	A=检验水平5%对应Z值1.645；B=检验水平1%对应Z值2.33；C=检验水平0.1%对应Z值3.08；
已实现波动率	参考计算公式RV。
已实现连续波动率	参考计算公式BV。
跳跃波动的修正Z检验统计量	参考计算公式修正Z。
是否跳跃	Z检验统计量超过了对应标准正太分布临界值则定义为发生跳跃1，否则没有发生0。
跳跃波动率	参考公式RJV。
已实现负半变差	参考公式RS-。
已实现正半变差	参考公式RS+。
跳跃变差	参考SJV。
5分钟数	一天内该证券交易的5分钟间隔数量，正常为48。
负收益次数	一天内该证券交易的每个五分钟笔次中为负的总次数。
正收益次数	一天内该证券交易的每个五分钟笔次中为正的总次数。

数据截图




各年数据量





相关文献：
左浩苗, 刘振涛. 跳跃风险度量及其在风险—收益关系检验中的应用[J]. 金融研究, 2011(10):170-184.

计算公式





数据量比较大放在百度网盘

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作者有没有联系方式？想细致得咨询一下！！！！

时荏苒，指流年 发表于 2020-12-26 15:53
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