Copula熵与皮尔逊相关系数的对比实验

marshal8989 发表于 2022-1-11 17:03
很强！👍

请问copent可以度量多个时间序列之间的整体相关性吗？

可以计算时序相关性。我也更建议计算一下时序之间的因果关系，也就是用copent包里的transent函数估计时序变量之间的传递熵。
见这篇论文： https://arxiv.org/abs/1910.04375
代码： https://github.com/majianthu/transferentropy/

majianthu 发表于 2021-12-8 16:14
对比相关性方法，可以参考我的论文Variable selection with copula entropy
Ma, Jian. Variable Selecti ...

你好，我拜读了您的论文，也运行了R语言，但是从代码中没有看明白变量是怎么被选出了的，能否解答一下呢

coc 发表于 2022-1-17 11:37
你好，我拜读了您的论文，也运行了R语言，但是从代码中没有看明白变量是怎么被选出了的，能否解答一下呢

按照负copula熵值从大到小依次选择，越大越好

majianthu 发表于 2022-1-17 15:36
按照负copula熵值从大到小依次选择，越大越好

谢谢，我明白了，排序之后一些变量没有选，是因为没有数据没有是使用这些变量

谢谢分享

老师您好，我参考您《Discovering Association with Copula Entropy》这篇论文的代码方法计算了多个变量之间的Copula熵（CE）,把其中add_noise的部分去掉了，但结果有正有负是什么原因呢，copent计算出来的似乎都应该是正值？

shuiqieji 发表于 2023-9-12 15:37
老师您好，我参考您《Discovering Association with Copula Entropy》这篇论文的代码方法计算了多个变量之间 ...

因为数据精度不够，有很多相同的数据，导致了tie，加噪声就是为了消除tie

majianthu 发表于 2023-9-13 12:19
因为数据精度不够，有很多相同的数据，导致了tie，加噪声就是为了消除tie

请问噪声是必须要加的吗？计算结果的负值要怎么解释呢？我使用某组数据计算出了一个变量大小顺序，当我将这组数据分成几部分再进行计算时，变量大小顺序发生了明显改变，且出现了很多负值，不太清楚是什么原因。

shuiqieji 发表于 2023-9-18 10:07
请问噪声是必须要加的吗？计算结果的负值要怎么解释呢？我使用某组数据计算出了一个变量大小顺序，当我将 ...

关于您的问题，请参见这里
https://blog.sciencenet.cn/blog-3018268-1367222.html

majianthu 发表于 2023-9-18 12:26
关于您的问题，请参见这里
https://blog.sciencenet.cn/blog-3018268-1367222.html

所以CE值为负的变量是认为其相关性比正的小，但仍具有相关性吗？请问这种方式计算的相关性需要判断显著性吗？