Copula熵与皮尔逊相关系数的对比实验

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copula熵是一种显著优于皮尔逊相关系数的统计工具，不像后者只适用于线性高斯的情况，copula熵可以衡量任何相关性。
如下论文进行了理论和实验对比，表明了copula熵的巨大优越性：
         Discovering Association with Copula Entropy
         https://arxiv.org/abs/1907.12268
论文实验采用了著名的NHANES医学体检数据，方法实现用到了CRAN上的copent包。

Pearson相关系数作为一个有着悠久历史的相关度量，也该进入历史了。

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关键词：Copula opula 相关系数 皮尔逊 Association 相关系数 copula 皮尔逊 相关性

已经在R语言里下载了您的包，学习一段时间后给您反馈！非常感激

请问Copula怎么算相关系数矩阵？

majianthu 发表于 2020-12-11 09:45
copula熵是一种显著优于皮尔逊相关系数的统计工具，不像后者只适用于线性高斯的情况，copula熵可以衡量任何 ...

好的好的好的好的

您好，我在找相关性比较的方法，用于业务可视化。
【目标】我想先识别出来哪个属性字段(如年龄段，性别，车型等) 对业务数据（百公里加速次数）的相关性最大，然后对这个属性进行可视化业务展示。
【问题】不知道copula熵该从何下手计算，以及计算后如何评估是否相关，相关的大小，是否有简单一点的完整例子，谢谢

阿灬士 发表于 2021-11-23 15:07
您好，我在找相关性比较的方法，用于业务可视化。
【目标】我想先识别出来哪个属性字段(如年龄段，性别， ...

对比相关性方法，可以参考我的论文Variable selection with copula entropy
Ma, Jian. Variable Selection with Copula Entropy. Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2021, 37(4): 405-420. See also arXiv preprint arXiv:1910.12389 (2019).
    论文网址：https://arxiv.org/abs/1910.12389
    论文演示代码：https://github.com/majianthu/aps2020
论文对比了几种主要的相关性度量方法，copula熵是表现最好的。供参考。

您好，我刚接触您的Copula熵概念，有个问题想请问一下，
我看您论文里CE的性质那部分说 CE本身是非正的，但是为什么我用R语言计算 copent示例 中的CE得到的是一个正数呢？

缘丶不可言 发表于 2022-1-7 22:17
您好，我刚接触您的Copula熵概念，有个问题想请问一下，
我看您论文里CE的性质那部分说 CE本身是非正的， ...

为了使用方便，copent函数返回的是负的copula熵。文档中有说明。

我刚看了文档，输出值那里确实写着是负的CE，谢谢您的解答

很强！👍

请问copent可以度量多个时间序列之间的整体相关性吗？

例如下图，希望找到指标A来度量多个序列相关性