面板数据变量有些平稳有些不平稳，后续应该怎么做

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面板数据变量有些平稳有些不平稳，后续应该怎么做?
不平稳的变量差分后少了一年的数据，变便平稳了
做后续的操作需要把其他变量也差分一下吗？

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关键词：面板数据 怎么做

如果你做VAR，那要求数据平稳。如果做固定效应，那就不必检验平稳性了

zdlspace 发表于 2020-12-28 18:00
如果你做VAR，那要求数据平稳。如果做固定效应，那就不必检验平稳性了

您好，请问一下，我现在的变量3个一阶差分后平稳，其余变量是平稳的，差分后的变量少了一年的数据，此时，其他变量需要差分吗？<br>
他们并不是同阶单整的，要做格兰杰因果检验和协整分析，怎么解？

Defau 发表于 2020-12-28 19:29
您好，请问一下，我现在的变量3个一阶差分后平稳，其余变量是平稳的，差分后的变量少了一年的数据，此时， ...

协整不需要平稳啊

zdlspace 发表于 2020-12-28 21:18
协整不需要平稳啊

懂了，感谢大佬

zdlspace 发表于 2020-12-28 21:18
协整不需要平稳啊

大佬，我追问一下啊，如果数据都平稳做格兰杰因果检验，数据不平稳做协整检验<br>
我目前有两个变量是不平稳的后，一阶差分后平稳<br>
协整检验的前提是同阶单整，但是用原始数据的话，不满足这个条件<br>
用差分后的数据，变量都平稳了，就可以做格兰杰了啊？

Defau 发表于 2020-12-29 09:53
大佬，我追问一下啊，如果数据都平稳做格兰杰因果检验，数据不平稳做协整检验
我目前有两个变量是不平稳的 ...

我觉得可以

Defau 发表于 2020-12-29 09:53
大佬，我追问一下啊，如果数据都平稳做格兰杰因果检验，数据不平稳做协整检验
我目前有两个变量是不平稳的 ...

协整虽然不需要平稳，但需要同阶单整。

zdlspace 发表于 2020-12-28 18:00
如果你做VAR，那要求数据平稳。如果做固定效应，那就不必检验平稳性了

请问一下 为什么做固定效应就不用检验平稳性了哇？

Cassiechouuu 发表于 2022-5-19 15:12
请问一下 为什么做固定效应就不用检验平稳性了哇？

一般对长面板可能需要检验平稳性，但近年来长短面板界限已经模糊了，基本没人做平稳定性检验什么的，所以可以不做。