楼主: fatcat2008
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[学科前沿] 请教一个协方差估计问题 [推广有奖]

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fatcat2008 发表于 2011-2-20 13:50:55 |AI写论文

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请教一个协方差估计问题
一个一般的线性model,y=x*beta+E,beta fixed effect,这里E是error,E知道结构,但是里面含有几个未知参数。我想估计y_{ij}和 y_{kj}之间的协方差。已知,只要i不等于k,这个协防差是一个依赖于未知参数的常数。

我想请教如何估计这个方差

我的初步想法是:cov (y_{ij}, y_{kj})=E(y_{ij}-x*beta)*(y_{kj}-x*beta)=\sum_{j=1}^n (y_{ij}-x*beta)*(y_{kj}-x*beta)/n

然后i不等于k的组合有多个,把多个的估计拿来平均???

各位有什么想法吗?谢谢指教!!
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关键词:协方差 fixed effect Effect Fixed Error error 如何

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