無法解決異方差

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xtreg y x1 x2, fe

y                Coef.      Std. Err.     t      
x1         2.450663     .1151893    21.28
x2        -5.677261   1.089288    -5.21
_cons  -13.99025   1.777297    -7.87

xtserial y x1 x2

Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first order autocorrelation
F(  1,     161) =      7.810
Prob > F =      0.0058

xttest3

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
chi2 (163)  =   9.5e+05
Prob>chi2 =      0.0000

上述估計結果，代表有異方差與序列相關，因此進行以下修正，
xtreg y x1 x2, fe robust
                                  Robust
y              Coef.         Std. Err.        t        
x1           2.450663    .366632     6.68
x2          -5.677261   1.857797   -3.06
_cons   -13.99025   5.417574   -2.58
再檢測一次異方差，xttest3
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
chi2 (163)  =   9.5e+05
Prob>chi2 =      0.0000
結果仍然是存在異方差，請問大家是否估計程序出了問題了呢？謝謝！

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关键词：fixed effect correlation regression wooldridge panel data 方差 解決異

上述問題仍未解決，敬請大家提供建議.....謝謝！

從文獻上看到，two-way cluster 可以解決異方差與序列相關的問題，但文獻似乎可用ols的two-way cluster，

請問大家，若用panel data的model，控制fixed effect與time effect，是否與ols的two-way cluster有差異？

那如果，在fixed effect model中，控制time effect之外，還想控制industry effect，該如何執行？

是否可以用xtrey y x1 x2, fe cluster(industry)，或是直接加入industry dummy，如xtreg y x1 x2 industry.d, fe，

兩種模式的運用限制為何？謝謝大的解答！



1# s2011ttm