参考White et al.(2015)提出的MVMQ-CAViaR模型(多元分位数向量自回归模型,或VaR向量自回归模型),直接从作者的主页下载了Matlab代码,和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数,即代码运行后的BETA,程序给出了BETA的值和对应的标准误,想问各位老师有什么办法可以估计其显著性?用类似多元线性回归的普通的t检验可以吗?
从文献的回归结果来看,Table 3中是标示出了回归系数的显著程度的,这里应该用什么检验呢?
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