stata面板协整回归结果问题

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各位坛友，本人在利用stata软件做面板协整回归，有一个关于估计结果的问题，烦请指教。我利用xtcointreg命令进行回归，得出了一个beta，和t统计量，然后我想用esttab命令输出到word中，但发现二者结果不一样。所以想请问这个beta系数值和利用esttab命令输出的系数值之间什么关系？非常感谢。

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关键词：STATA面板 Stata 面板协整 回归结果 tata

你应该是陈体标老师的学生吧，看到ecnugm这个账号，忍不住回复一下。
当你使用xtcointreg命令时，实际上是对每个个体做协整回归，最后的协整方程系数是每个个体回归系数的均值。屏幕上打印出来的是每个个体回归系数的均值，而esttab输出的是最后一个个体的Beta系数和t值。
如果你加full选项，就会看到所有个体的回归系数，并且会发现esttab保存正是最后一个个体的系数和t值。

1. xtcointreg y x1 x2 x3,est(dols) full

复制代码

张德亮

给你举个例子吧：

1. . webuse grunfeld
   
2. 
   
3. . xtcointreg invest mvalue kstock,est(dols) full
   
4. Method of estimation: dols
   
5. Number
   
6. 
   
7. Tab[31,2]
   
8.            mvalue  kstock
   
9.        r1       .       .
   
10.    beta_1    0.19    0.37
    
11.     Se._1    0.04    0.06
    
12. t-stat_1    5.12    6.22
    
13.    beta_2   -0.09    0.99
    
14.     Se._2    0.03    0.06
    
15. t-stat_2   -2.80   15.70
    
16.    beta_3   -0.03   -0.01
    
17.     Se._3    0.00    0.01
    
18. t-stat_3   -9.18   -1.03
    
19.    beta_4    0.03    0.32
    
20.     Se._4    0.01    0.02
    
21. t-stat_4    2.90   17.22
    
22.    beta_5    0.16    0.01
    
23.     Se._5    0.02    0.01
    
24. t-stat_5    9.68    2.42
    
25.    beta_6    0.15    0.01
    
26.     Se._6    0.01    0.02
    
27. t-stat_6   20.41    0.36
    
28.    beta_7    0.07    0.12
    
29.     Se._7    0.02    0.01
    
30. t-stat_7    3.33   22.13
    
31.    beta_8    0.02    0.16
    
32.     Se._8    0.01    0.01
    
33. t-stat_8    2.73   10.77
    
34.    beta_9    0.14    0.08
    
35.     Se._9    0.05    0.02
    
36. t-stat_9    2.66    3.59
    
37.   beta_10    0.08    0.08
    
38.    Se._10    0.01    0.03
    
39. t-stat_10   10.12    3.07
    
40. 
    
41. Cave[2,2]
    
42.           beta  t-stat
    
43. mvalue    0.07   14.22
    
44. kstock    0.21   25.44
    
45. 
    
46. . outreg2 using 1.doc,replace
    
47. 1.doc
    
48. dir : seeout

复制代码

对比一下word中的结果：


你发现没有，这个结果对应于第10个个体的beta值， beta_10    0.08    0.08。

zdlspace 发表于 2021-1-30 02:38
你应该是陈体标老师的学生吧，看到ecnugm这个账号，忍不住回复一下。
当你使用xtcointreg命令时，实际上是 ...

你好，我在使用该命令后出现了如下的报错，不知道是哪里出的问题，求教谢谢
xlag():  3301  subscript invalid
            autobwidth():     -  function returned error
           lrcovkernel():     -  function returned error
                _lrcov():     -  function returned error
              cointreg():     -  function returned error
                 <istmt>:     -  function returned error

姜片儿 发表于 2022-2-19 12:06
你好，我在使用该命令后出现了如下的报错，不知道是哪里出的问题，求教谢谢
xlag():  3301  subscript i ...

我也遇到了这个问题，应该是因为后面的option还需要选择指定

姜片儿 发表于 2022-2-19 12:06
你好，我在使用该命令后出现了如下的报错，不知道是哪里出的问题，求教谢谢
xlag():  3301  subscript i ...

不好意思，不小心点到踩了，也改不了

ttyys 发表于 2022-2-19 12:21
我也遇到了这个问题，应该是因为后面的option还需要选择指定

亲，你是指后面这些符号都要填上是么？你知道这些指标都是什么含义吗？

xtcointreg depvar indepvars [if] [in] [, est(method) noconstant eqtrend(#) eqdet(varlist) xtrend(#) xdet(varlist) diff stage(#) nodivn dlead(#) dlag(#) dic(string) dmaxorder(#) dvar(varlist) dvce(string) level(#) full lrcov_options]

姜片儿 发表于 2022-2-19 12:25
亲，你是指后面这些符号都要填上是么？你知道这些指标都是什么含义吗？

xtcointreg depvar indepvars ...

应该需要根据你数据的实际情况，你可以help cointreg,有这些的相关说明

姜片儿 发表于 2022-2-19 12:25
亲，你是指后面这些符号都要填上是么？你知道这些指标都是什么含义吗？

xtcointreg depvar indepvars ...

你好，请问最后有解决嘛？我也是输完命令以后出现错误，请教一下最后怎么解决的

zdlspace 发表于 2021-1-30 02:49
给你举个例子吧：

请问这个如何计算出P值的呢，谢谢！