楼主: 法务会计884
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[答疑解惑] 陷入绝境,求指导如何把total return的数据转换成rate of return。 [推广有奖]

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Morgan Stanley World Emerging Market Equity Index、Citigroup World Government Bond Index、J.P. Morgan Emerging Market Bond Index这些数据在datastream上找的都是total return index或是equity price index。做模型的时候发现其他论文用的都是monthly simple returns in percent,并且说也是从datastream中找的。可是搜了一圈都没找到,论文中说数据经过简单加工,但没指出具体过程,求指导如何把total return的数据转换成rate of return

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关键词:RETURN Total turn Rate 数据转换

沙发
工业投资406 发表于 2021-1-30 20:20:54 |只看作者 |坛友微信交流群

simple retruns的话就log(t1)-log(t-1)就行了应该。

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藤椅
军队建设804 发表于 2021-1-30 20:21:52 |只看作者 |坛友微信交流群
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