楼主: siyuche6
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[问答] 请教:用 EViews 进行 Johansen 协整检验遇到的问题 [推广有奖]

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楼主
siyuche6 发表于 2021-2-19 16:50:25 |AI写论文
20论坛币
请教一个用 EViews 进行 Johansen 协整检验的问题:
我进行 Johansen 协整检验时,先通过VAR模型确定最优滞后阶数为2阶,然后重新建立VAR模型,输入刚刚确定的最优滞后阶数,在此基础上进行 Johansen 协整检验,并根据数据的特点,Johansen 协整检验选择第4种形式,滞后阶数为VAR模型的滞后阶数减1,即输入 1 1,结果提示观察值数量不够;
但是如果我把同样的数据放到一个组里面,在这个组里面点击View,选择 Cointegration test,直接进行 Johansen 协整检验,同样选择第4种形式,滞后阶数同样为1 1,却可以得到协整检验的结果。

我的问题就是为什么在VAR里面进行 Johansen 协整检验,结果提示观察值不足,但是把数据放到一个组里面,却可以得到 Johansen 协整检验的结果?后面我想在 Johansen 协整检验的基础上建立向量误差修正模型,但是向量误差修正模型就是在VAR那个窗口里面建立的,在 VAR 的窗口中我选择 Vector Error Correction ,滞后阶数与 Johansen 协整检验时的阶数相同,结果同样提示观察值不足。在这种情况下,怎样做才能得到向量误差修正模型的结果?谢谢!

可以得到协整检验的结果.png (64.77 KB)

可以得到协整检验的结果.png

与在VAR基础上进行 Johansen 协整检验的设定相同.png (48.71 KB)

与在VAR基础上进行 Johansen 协整检验的设定相同.png

将原始数据放在一个组里面,直接进行 Johansen 协整检验.png (81.37 KB)

将原始数据放在一个组里面,直接进行 Johansen 协整检验.png

提示观察值不足.png (4.8 KB)

提示观察值不足.png

在VAR模型基础上的 Johansen 协整检验的设定.png (49.19 KB)

在VAR模型基础上的 Johansen 协整检验的设定.png

在VAR模型的基础上进行 Johansen 协整检验.png (72.37 KB)

在VAR模型的基础上进行 Johansen 协整检验.png

建立VAR模型.png (26.14 KB)

建立VAR模型.png

微信图片_20210219160713.jpg (51.62 KB)

微信图片_20210219160713.jpg

建立VAR模型 1.png (104.6 KB)

建立VAR模型 1.png

确定最优滞后阶数为2阶.png (48.54 KB)

确定最优滞后阶数为2阶.png

关键词:Johansen johans Hansen EVIEWS Views EVIEWS 计量经济学

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