[文献] Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hed [推广有奖]

0关注
66粉丝

已卖：807份资源

大师

42%

还不是VIP/贵宾

威望: 1 级
论坛币: 547 个
通用积分: 2331.7565
学术水平: 112 点
热心指数: 108 点
信用等级: 68 点
经验: 22077 点
帖子: 5933
精华: 0
在线时间: 5815 小时
注册时间: 2010-5-10
最后登录: 2025-12-18

楼主

internet.hzx 发表于 2021-2-24 13:10:53 |AI写论文

1论坛币

【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hedging for crude oil futures【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927538X18304943#!