Ljung-Box Q statistics问题

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请教各位先进
我在Eviews中跑完Garch model后，做 Ljung-Box Q statistics测试
取落差期12为基准，做residual test
其中1~12期的Standardized Residuals的probability值都为0.0000
表示其残差仍有自我相关问题
但是，跑Standardized Residuals Squared 其probability值都在0.6以上
表示残差没有自我相关问题
像Q值和Q square值测试互相矛盾的状况
我是要如何判断残差是否还有自我相关问题
不知是否有前辈知道如何解决
谢谢

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关键词：Statistics statistic Statist Statis Ljung Statistics

改变一下mean equation和volatility equation的model，比如可以试试ar（1）-garch（1，1）、ar（1）-garch（1，2）或ar（2）-garch（1，1）等等
直到得到的Standardized Residuals和Squared Standardized Residuals不存在自相关性，以此来说明使用的model足以fit arch effect of the data.