求问 做有固定效应模型的面板门槛回归，需要将固定效应体现在模型中吗

xthreg price people c  cpi y , rx(M r ) qx(hot) thnum(2) trim(0.05 0.05 ) grid(300) bs(300 300)

mj谢 发表于 2021-3-23 19:11
需要将i.id放在y后面吗 ，作为解释变量

该 xthreg 指令已经考虑了个体固定效应，不需要自己再加入。

需要将i.id放在y后面吗 ，作为解释变量

啥意思 这个i.id是在实操软件中用到的命令把，在文章里需要提一下模型设定 比如ai用来控制个体固定效应，at用来控制时间固定效应

黃河泉 发表于 2021-3-23 19:10
该 xthreg 指令已经考虑了个体固定效应，不需要自己再加入。

老师，请问时间效应在固定效应模型的面板门槛回归中如何体现

苟文千 发表于 2021-11-3 11:21
老师，请问时间效应在固定效应模型的面板门槛回归中如何体现

你可以先 (xthreg 似乎不允许 i.year)

1. tab year, gen(dyear)
   
2. xthreg y x1 x2 ... dyear2-dyear???, ...

复制代码

其中的 dyear??? 请看看新产生的 dyear 之最后一年是多少。但加入时间虚拟变数，很容易导致共线性 (我的猜测)，而使 xthreg 无法运作。

黃河泉 发表于 2021-11-3 19:35
你可以先 (xthreg 似乎不允许 i.year)其中的 dyear??? 请看看新产生的 dyear 之最后一年是多少。但加入时 ...

老师感谢您的回复，根据您给的代码 两门槛显著结果如下
有几个问题想向您请教:
1.操作结果是否证明时间效应已经包含在内,且结果还可以？
2.若想进一步的在此模型中加入随机误差项应怎么操作？
3.若门槛显著，且回归系数显著，最后用最大似然估计法证明模型的成立？