如何剔除市场情绪指的数宏观因素影响（问题已解决） [推广有奖]

11楼

dajiaqi 发表于 2021-3-27 15:36:07

pjr701537 发表于 2021-3-25 10:51
三个变量分别做多元回归？不对吧

用三个变量一起对情绪指数的多个代理分别做多元回归

12楼

dajiaqi 发表于 2021-3-27 15:46:15

pjr701537 发表于 2021-3-25 10:51
三个变量分别做多元回归？不对吧

我意思是如果能用多元回归：自变量（CPI、PPI、宏观经济景气指数）对多个因变量（多个情绪指数代理）分别做多元回归，分别得到的残差

13楼

heric221

发表于 2021-3-27 16:10:06

情绪指数有5个代理变量，分别进行5次回归，生成5个残差序列，再对这5个残差序列进行主成分分析，获得1个综合得分。
这你自己会做，且已经做完了。
至于SPSS，已经快20年没用了，几乎全部忘记，记得也和Stata一样，可以直接对5个变量进行主成分分析。

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14楼

dajiaqi 发表于 2021-3-27 20:16:29

heric221 发表于 2021-3-27 16:10
情绪指数有5个代理变量，分别进行5次回归，生成5个残差序列，再对这5个残差序列进行主成分分析，获得1个综 ...

分别进行5次回归，生成5个残差序列。。。。。我生成的不是5个残差序列，，我生成的是5个残差。。。。不知道怎么生成残差序列。。。因为这5次多元回归，得到的只是5个残差，，非5个残差序列

15楼

shanghen10 发表于 2021-3-30 02:27:13

1.回归后生成的就是残差序列，回归5次，就可以生成5个残差序列，而不是5个残差。回归后，如果残差变量与自变量不相关，在一定程度就可以被看作是剔除了自变量的因素。但这要根据经济含义来，而不仅仅是数据本身。
2.正交化在一定程度上可以被看作是不相关。要处理这个问题，可以使用正交化的命令，好像是orthog什么的，也可以在回归中使用稳健性回归方式。