中介效应分析

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抱歉，初学者，问题很碎。
我在做中介效应分析时遇到两个问题。y是离散变量，用的logit回归。
发现加入中介变量M后，X的显著系数和不加之前的一样（回归结果表中都是0.052），M也是显著的（0.082）。这说明什么啊？不存在中介效应吗？下一步思路是什么呢？我尝试了XM交叉项，发现X和XM显著，但是M不显著了。
此外，M作为因变量，X是显著的哈。

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关键词：中介效应分析 中介效应 效应分析 logit 中介变量

Y1是（01）离散变量，X是连续变量，M是（1-5）的离散变量，不过有论文说是连续变量。
Y2是（1-5）的离散变量，优良差那种，一篇cssci的论文说转化为1-5的连续变量，后面分析，看成连续变量用reg回归没问题把。