（求助）如何用统计软件计算CAR?(事件研究法)

10# lovevian   这个版块在哪里可以找到啊  方便留下你的QQ吗 交流下  万分感谢

还是不会

呜呜呜呜 好难啊！！！

xuexi

被上面那个文件骗了，没什么用，大家不要买

唉！真难

gen t=0 if          nkcode==        3105         &data_date<=        19960114         &data_date[_n+1]>        19960114
replace t=0 if          nkcode==        4185         &data_date<=        19960216         &data_date[_n+1]>        19960216
replace t=0 if         nkcode==        7012         &data_date<=        19960921         &data_date[_n+1]>        19960921
replace t=t[_n-1]+1 if nkcode==nkcode[_n-1] & t[_n-1]!=.
gsort nkcode -data_date
replace t=t[_n-1]-1 if nkcode==nkcode[_n-1] &t[_n-1]!=.
sort nkcode data_date
egen fcode=group(nkcode)
gen ratehat=.
gen ssse=.
gen alpha=.
gen beta=.
local i=1
while `i'<=3{
reg ror r_market if t>=-270 & t<=-21 & fcode==`i'
predict rorhat`i' if fcode==`i'
replace ratehat =rorhat`i' if fcode=`i'
replace ssse=e(rmse) if fcode==`i'
matrix B=e(b)
replace alpha=el(B,1,2) if fcode==`i'
replace beta= el(B,1,1) if fcode==`i'
matrix drop b
drop rorhat `i'
local i=`i'+1
}

这是我用STATA做的命令，，，可供参考一下

chenxi0160 发表于 2011-3-14 22:19
咋都没人知道吗？

你好，我也遇到了同样的问题，请问你的问题解决了吗？

jose.liupei 发表于 2011-3-15 02:52
这个文档的p11-p12有介绍SUMMARY OF EVENT STUDY METHODOLOGY，excel就可以做。。。希望对你有所帮助

买了这个文档，发现没啥用的

我是学r，然后自己写代码做的