做某行业的研究，xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：固定效应模型 xtreg 固定效应 year REG 公司金融 实证 Stata Stata专版

支持一下

不加fe，结果默认是re的，，，那肯定就不能算双向固定了。而且随机的话再加i.year，，比较少见啊

是不是只有两个横截面的时候，是一样的？我也没学好

不啻天地 发表于 2021-4-6 22:23
不加fe，结果默认是re的，，，那肯定就不能算双向固定了。而且随机的话再加i.year，，比较少见啊

您好，想再问一下，因为看到有些A刊在做面板数据直接用了OLS回归，如果直接用reg命令，并控制年份效应的话，可以算作固定效应吗（因为研究某个行业，应该不需要控制行业）。感谢您的热心解答

15113412931 发表于 2021-4-8 14:43
您好，想再问一下，因为看到有些A刊在做面板数据直接用了OLS回归，如果直接用reg命令，并控制年份效应的话 ...

那个就叫控制年份效应、行业效应了。一般面板数据固定效应就是指的加fe的个体固定效应，加上i.year双固定更严谨一点，但可能不显著

15113412931 发表于 2021-4-8 14:43
您好，想再问一下，因为看到有些A刊在做面板数据直接用了OLS回归，如果直接用reg命令，并控制年份效应的话 ...

xtreg相比reg是控制了个体效应，i.year是年份效应。一般同时控制这两种的话又叫双向面板固定效应，如果再控制i.industy的话有学者也叫三向面板固定效应，不过这个叫法没双向流行，一般双向就够了，行业有的加一个控制变量控制下就够了。如果是reg+控制年份我很早前用过，之前用spss没法生成面板数据，我就自己加入年份数量-1个时间虚拟变量，这种其实就是混合OLS+控制年份。所以用reg做混合，还是用xtreg，fe做固定是需要对数据检验的，比如LM检验。但实际操作中一般是面板数据就不考虑混合这种情况了，所以多数论文就做了Hausman检验区分下固定和随机了。

不啻天地 发表于 2021-4-8 21:15
xtreg相比reg是控制了个体效应，i.year是年份效应。一般同时控制这两种的话又叫双向面板固定效应，如果再 ...

所以如果要控制area的话，xtreg i.year，fe就行了嘛 还需要i.year i.area，fe嘛

rqk077457 发表于 2021-5-6 22:18
所以如果要控制area的话，xtreg i.year，fe就行了嘛 还需要i.year i.area，fe嘛

我感觉还是需要的。尤其area数量挺多差异较大的时候，比如省份。我看很多论文用逐步回归也是先xtreg fe，然后再做xtreg i.year i.area。这样比对下也算是重复验证了。

在面板数据分析中，固定效应模型和随机效应模型是两种常用的方法，用于处理跨时间和跨单位（行业）的数据。选择哪种模型取决于你的研究问题和数据的特点。

固定效应模型通常用于处理与单位（行业）固有特征相关的变化。如果你的研究涉及公司金融问题，而你选择了三年期的面板数据，这意味着你关注的是相同单位（公司）在三年期间的变化。如果你认为在这个时间跨度内，公司之间的特定特征（例如公司规模、行业、管理团队等）保持不变，那么你可以考虑使用固定效应模型。

固定效应模型会消除单位（公司）固有特征对因变量的影响，使你能够关注时间内的变化。这通常涉及到引入虚拟变量来表示单位（公司），从而控制这些固定效应。这种方法可以帮助你研究时间内的变化，而不受单位间的差异干扰。

需要注意的是，使用固定效应模型前，你需要验证单位固定效应的存在，即不同公司之间的变化是否存在显著性差异。这可以通过统计检验来确定。如果你的数据中存在单位固定效应，固定效应模型可能是合适的选择。

总之，来美国学习，可以根据你的研究问题和数据的特点，选择固定效应模型可能是合适的。但在使用之前，确保进行适当的数据探索和统计检验，以验证单位固定效应的存在，并根据需要选择适当的模型。