DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册

您好，我已经购买，请问通过这种方法计算出来的CoVaR值的正负应该作何解释？

qkz627518 发表于 2021-5-17 19:05
您好，我已经购买，请问通过这种方法计算出来的CoVaR值的正负应该作何解释？

按照文章引用的公式，比较CoVaR的值时，CoVaR越大，则风险溢出越明显。
另外从CoVaR的计算公式【1】可以看出，CoVaR出现负值是因为动态相关系数出现负数，而动态相关系数rho越大，则表明这两个金融序列的相关性越强，风险溢出效应越高，出现负数则表明风险溢出效应低，相应CoVaR也会小，甚至为负数。

陈奇的家 发表于 2021-4-7 00:15
资料简介：
实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数 ...

您好 我已经购买 请问单个Var值怎么求呢

请问是否包含滚动窗口covar计算？

有没有stata实现的啊

楼主 你数据从哪里来的？ 中国有色金属行业指数不是2015年才有吗？ 然后您数据从2012年就有了

请问为什么9999元 应该买哪个

这一步没有在eviews找到，可以解答一下吗

请问点击add-in后，没有看到dynamic conditional correlation, ??
已购买，希望快点解答

点击add in，并不会出现dcc garch 模型啊
（已经将文件夹放入指定文件夹C:\Users\90719\Documents\EViews Addins了）
能快点解答吗