[提问]如何进行稳健性检验

学习了

如果原来的变量和替换的变量的时间跨度不一样（因为数据找不到那么多），可以做稳健性检验吗？

mark一下，以后再来看

改革同步 发表于 2011-3-22 08:59
把解释变量和被解释变量找几个其他的变量替换一些，看看你原来的回归结果是不是符号和显著性发生了变化，如 ...

同学，请问是全都换了还是换一部分？
如果模型是Y=a1X1+a2X2+e
换Y行不行？谢谢

从我看到的文献及了解的而言，一般是不换Y的，你可以将你关注的变量进行替换，或者将样本进行细分。
我个人的理解是，做计量的最终目的，是我们要看的是自变量（你关注的那个）与因变量之间的因果关系（最终的目的。那么做稳健性检验，其实就是你想看看你现在选择的这个变量是不是能证实或证伪你的假设，如果通过多个方法，你在一定程度上能证明你关注的因素对因变量有显著因果关系（或其他关系）。那就实现了你的想法。

jose.liupei 发表于 2011-3-23 09:34
看了一些paper，主要觉得有这么几种：
1. 从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著；
...

五楼说得好，赞一个！

学习了

xiaoxu611 发表于 2011-9-4 10:42
稳健性检验，近年来国内许多论文都加入了这一块，
我的记忆，4-5年前的论文很少有这部分的内容。
不过，大 ...

我觉得现在的paper越来越多地涉及到这个了吧~至少能说明结果是稳健的~

jose.liupei 发表于 2011-3-23 09:34
看了一些paper，主要觉得有这么几种：
1. 从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著；
...

同学，你好，你写的贴子很全面，我现在有一个问题想请教你。
“第2点从变量出发”，可不可以这样理解：
假如模型为Y=a+bX1+cX2+e，主要研究Y与X1的关系，X1有不同的算法。
用不同算法计算出来的X1分别带入模型，看看X1的系数和显著性有没有发生变化？
如果没有变化，说明模型是稳健的，不知道这样理解对不对？
谢谢！

wangxuanaiwo 发表于 2013-3-29 09:59
同学，你好，你写的贴子很全面，我现在有一个问题想请教你。
“第2点从变量出发”，可不可以这样理解：
...

是的，我个人认为是这样的，很多paper也都是这么做robustness test的
举一个最简单的例子，公司的size可以用ln(total assets)，也可以用ln(total sales)，还可以用ln(total number of employees)，不同的算法带进取，看结果是不是稳健~