求助：关于面板数据模型的reg命令

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 02:57 其实我想做的是这样一个问题：yit=ct+at*xit+uit，请问怎样估计参数？

可否把对uit的假设说一下？

sungmoo 发表于 2011-3-23 16:31

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 02:57 其实我想做的是这样一个问题：yit=ct+at*xit+uit，请问怎样估计参数？

可否把对uit的假设说一下？

我觉得是独立同分布。。

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 02:57 其实我想做的是这样一个问题：yit=ct+at*xit+uit，请问怎样估计参数？

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 16:57 我觉得是独立同分布

如此，只需以下即可：

reg y x if t==1
reg y x if t==2
……
reg y x if t==T

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 16:57 我觉得是独立同分布

如此，只需以下即可：
reg y x if t==1
reg y x if t==2
……
reg y x if t==T

谢谢版主！！对此我有两点理解您看对不对：
1、对于yit=c+axit+uit，这是混合数据。如果在面板数据里，直接输入reg y x，其实做的是混合数据回归。
2、reg y x if t==ti，相当于在一个时间点上，对符合条件的观测值进行混合回归，在这个意义上，横截面回归和混合数据回归是等价的。
此外，我还有一点不明确，横截面回归反映的仅是一个时点上的各个个体的情况，几组观测值就应该有几组不同的结果。为什么在一些研究横截面收益率的文章里只有一个结果呢？其中有一篇JFE上的文章的回归方程是：yit=c+axit+uit，竟然也叫横截面回归。。。
麻烦版主！！

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 17:12
1、对于yit=c+axit+uit，这是混合数据。如果在面板数据里，直接输入reg y x，其实做的是混合数据回归。
2、reg y x if t==ti，相当于在一个时间点上，对符合条件的观测值进行混合回归，在这个意义上，横截面回归和混合数据回归是等价的。

注意：这两种方案得到的系数的区别。

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 17:12 我还有一点不明确，横截面回归反映的仅是一个时点上的各个个体的情况，几组观测值就应该有几组不同的结果。为什么在一些研究横截面收益率的文章里只有一个结果呢？其中有一篇JFE上的文章的回归方程是：yit=c+axit+uit，竟然也叫横截面回归。。。

可否把文章贴出来？

sungmoo 发表于 2011-3-23 17:22

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 17:12 我还有一点不明确，横截面回归反映的仅是一个时点上的各个个体的情况，几组观测值就应该有几组不同的结果。为什么在一些研究横截面收益率的文章里只有一个结果呢？其中有一篇JFE上的文章的回归方程是：yit=c+axit+uit，竟然也叫横截面回归。。。

可否把文章贴出来？

谢谢版主。不用贴出来了，这个问题我已经弄明白了，开始是我没有理解原作者的意思。

sungmoo 发表于 2011-3-23 17:00
如此，只需以下即可：

reg y x if t==1
reg y x if t==2
……
reg y x if t==T

请问版主，对于这样的横截面方程，t=1~100，怎样命令能把100个系数提出来？谢谢！！

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 23:00 请问版主，对于这样的横截面方程，t=1~100，怎样命令能把100个系数提出来？

这个问题只问了一半，提出来以后，存成什么形式？

sungmoo 发表于 2011-3-24 06:55

bacelonaboy 发表于 2011-3-23 23:00 请问版主，对于这样的横截面方程，t=1~100，怎样命令能把100个系数提出来？

这个问题只问了一半，提出来以后，存成什么形式？

哦对不起。。
形式是各系数和r平方的时间序列，如：
t    c    a1    a2    a3    R^2
1   .      ..     ...     ...      ...
2   .      ..     ...     ...      ...   
.    .      ..     ...     ...      ...
.    .      ..     ...     ...      ...
.    .      ..     ...     ...      ...
T   .      ..     ...     ...      ...